原标题：工商银行贴后资金流向跟踪监测

案例简介: 按照党中央关于金融工作三大任务的决策部署, 聚焦防范化解重大金融风险的具体要求, 围绕加强票据融资业务合规风险管理, 提升经营机构对贴现后资金流向风险监测及防控的能力和效率, 工行开展调研分析并研发实施了票据贴现后资金流向跟踪创新项目, 旨在利用我行企业级金融知识图谱和大数据技术, 探索出一套适用于我行票据融资业务的资金流向跟踪监测体系, 实现贴现后资金流水异常情况的自动化监测和逐笔跟踪查询。

一、 案例背景及意义

针对贴后资金流向监测的业务痛点、难点，工行深入研究并积极探索，一方面深入基层开展专题调研, 深入了解客户经理日常监测的操作现状和功能诉求，另一方面行内专业部门与科技部门就知识图谱、人工智能、大数据模型等新兴技术研究成果和应用情况开展多次专题交流，明确创新项目的必要性和可行性。

(一) 能够有效落实监管要求, 强化风险监测

近期, 票据市场监管力度进一步加强, 对于贴现后资金使用合规管理的要求也在逐步升级, 但由于账户流水数量大、 关联关系多、 流向分支复杂, 如何实现精准高效的资金流向定位跟踪一直是行业难题。目前对于客户贴现资金的使用监测, 银行客户经理主要依赖于客户提供流水明细, 若客户不愿配合, 一般只能通过柜面渠道逐客户逐笔打印流水, 涉及跨部门沟通协调、跨系统登陆操作, 实际流程十分繁琐, 导致部分客户的流水无法追踪。通过本项目研发，新建客户贴现资金流水自动匹配查询功能，支持客户经理随时跟踪, 有效提升风险监测能力和效率。

(二) 能够优化手工操作流程, 驱动业务发展

对于贴现后资金流向跟踪, 目前客户经理主要采用逐客户查询、 逐笔明细分析、 专家经验判断的人工操作模式, 且由于资金使用有一定周期，一笔贴现业务需多次监测, 效率较低, 随着贴现业务量逐年增长, 纯手工方式无法支撑全覆盖的监测。通过本项目研发，引入科技化、 自动化思路，利用大数据模型定期后台运行、自动扫描分析，监测过程无需人工干预，即可覆盖全量交易, 减轻了日常监测的手工操作工作量, 提升客户经理及一线机构办理票据贴现业务的操作体验, 提高投入产出比, 在推动业务高质量发展的同时, 提升全行办理票据贴现的积极性。

(三) 能够推动科技成果转化, 节约开发成本

近年来, 随着金融科技力量的不断强大, 知识图谱、大数据模型、人工智能等新兴技术在我行及同业均已有较为成熟的研究成果, 并在信贷业务合规管理领域开展广泛应用, 如工行针对线上业务研发的基于知识图谱技术的资金流向监测模型, 支持每日运行, 且监测有效率达到 80%以上，效果较好。本项目充分借鉴行内传统线下信贷业务条线、 新型线上小微业务条线在资金用途管理方面的监测经验, 并结合票据条线特点, 将现有模型经部分改造后即可直接引入使用, 有效节约开发成本, 加快科技成果应用。

二、 案例业务流程

(一) 经营机构为客户办理贴现业务后, 次日即可开始在系统中逐日跟踪流水走向, 只需进入贴后资金流水异常情况查询菜单, 在首页面设置客户号、 贴现行、 贴现日期、 贴后天数等业务要素即可触发查询, 且查询数据严格执行权限隔离, 仅展示本机构及下级机构内贴现业务, 避免客户信息外泄风险。

(二) 系统展示贴后流水违规的详细信息, 且支持将查询结果信息进行导出, 导出文件格式有多种选择, 满足不同应用场景。展示信息主要包括以下内容:

1. 当前监测违规所涉及流入金额, 与贴现总金额的占比情况, 可辅助判断分析流水违规程度。

2. 当前监测违规所涉及异常资金流水的详细情况, 包括流入时间、 流入账户、 流入金额等主要信息, 作为客户违规操作的主要依据。

3. 当前监测违规所涉及的贴现票据详细信息, 包括票据号、 出票人、承兑行、 票面金额和贴现利率等, 精准匹配具体的贴现交易, 辅助客户经理开展后续的风险措施。

(三) 经营机构根据从系统中查询获得的监测信息, 进行判断筛查后，线下联系客户进一步核实确认, 并采取相应的风险措施。

三、 案例创新特点

基于企业级金融知识图谱和大数据技术在金融领域的研究应用及成果，研发票据贴现后资金流向跟踪监测模块功能, 可自动分析并提示贴现资金的违规使用, 同时提供相关资金流水明细, 简化逐笔跟踪查询的手工操作，以创新技术和功能运用, 辅助开展日常合规风险管理, 促进全行票据融资业务高质量健康发展。

(一) 全覆盖每笔交易

通过大数据批量运行计算和智能化监测模型的应用, 实现对我行贴现业务多环节、 多链路的全面自动筛查, 且能覆盖每户客户及每笔贴现交易，及时发现客户可疑行为并重点提示, 涵盖监管要求的贴现资金回流出票人、回流直接前手、 流入股市、 流入楼市等违规领域。

(二) 一站式在线操作

为客户经理提供一站式在线分析服务, 无需登录多个系统分别操作，功能界面中不仅包含异常流水所关联票据及资金信息, 还支持指定时间段内资金流入流出的逐笔明细查询, 尽可能多地提供有效信息, 帮助准确排查确认, 避免误判误伤。

(三) 可视化定制分析

本项目引入即时 BI 平台的应用, 基于该平台强大的数据查询及分析能力, 可实现监测结果数据的可视化展现, 并支持个性化定制, 满足系统前台查询条件和筛选逻辑的实时调整, 以及结果数据的进一步分析, 缩短研发周期, 加快投产时效, 快速响应需求, 提升客户经理使用体验。

四、 案例应用效果

目前本项目已完成功能研发并实现投产, 通过四批机构的试点上线，使用用户的意见收集, 并经过几轮的迭代优化, 现已在全行范围内全面推广, 运行期间系统运行稳定、 用户反馈良好, 有效提升了贴后资金流水监测的时效性和精准度。

在监测时效性提升方面, 相比系统投产前的线下调取流水, 贴现次日起系统即启动运行监测, 且支持自定义监测时长, 每日自动更新监测结果，也可回溯任一天的流水情况;在监测精准度提升方面, 相比系统投产前的人工判断, 通过系统内的业务自定义参数设置, 可自动精准匹配违规流水，不遗漏每一笔可疑交易, 让违规操作无处可藏。根据估算, 按照全行约近万数的客户经理来计算, 假设每人每周投入 1 人日的贴后合规跟踪监测，每年至少能够节省 30 多万人日的工作量。

下一步, 工行将围绕监管要求和一线需求, 继续做好监测模型的优化迭代, 持续提高风险筛查的有效性, 强化票据条线合规风控能力, 在提升服务实体经济效能、 深化票据金融创新改革的同时, 严防潜在金融风险，牢牢守住资金安全的底线。

文章来源：《票据市场创新及风险防控案例汇编（2022）》